AUD: Short Strangle [+closed+]

[Eintrag alter Blog vom 27.7.2016]
Heute wird ein länger laufender Strangle auf den Aussi eröffnet. Die Strikes befinden sich bei 0.805/0.67. Die RLZ beträgt 135 Tage was die Position gegen stärkere Moves etwas robuster macht. Die Prämie beträgt pro Seite 260USd für den call und 320USD für den put. Insgesamt gefällt mir die Position das im Aussi einfach derzeit nicht zu erkennen ist, wohin es weiter geht. Jedenfalls haben wir einen leichten Vola-Skew nach unten hin bei gleichzeitig einer eher bullishen Situation nach BBTM. Die CoT Daten sind für mich eher nichts-sagend und die IVR ist noch über 40%. Die 10-Jahres-IVR ist auf einem ziemlich durchschnittlichen Niveau. Nun hoffe ich, dass es hier in nächster Zeit nichts zu tun gibt.

audz16-strangle

Update 30.7.2016: Der Strangle wurde gestern nach oben gerollt auf einen 0.82er/0.685er da die Deltas schon stark auseinander drifteten. Die Vola fiel nun deutlich und der Strangle ist aufgrund der langen RLZ ewig entfernt (132 Tage). Der Rollverlust beträgt -48USD und die neue Position bringt 530USD Prämie ein. (interessanterweise ein Volaskew auf der Unterseite). Wenn der Börsen-Sommer nun langweilig wird kommt dies dem Trade sehr entgegen.

audz16-adj-r-up

Update 14.9.2016: Der Call wird nach unten gerollt auf einen 0.80er Strike um die Position wieder deltaneutral zu stellen. Es entstehen 156USD Rollgewinn.

aud-adj-r-down-call-140916

22.9.2016: Der Strangle wird heute mit 102USD Rollgewinn nach oben gerollt auf einen 0.815er/0.705er Strike, da die Deltas stark auseinander gegangen sind.

aud-strangle-r-up-220916

Update 6.10.2016: Aufgrund der nun schon recht kurzen Restlaufzeit wird der Trade beendet und bringt heute 52USD und insgesamt 262 USD ein nach 71 Tagen Laufzeit

aud-strangle-exit-061016


Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s