EUR: Short put 1.005 [-closed-]

Beinahe könnte die Überschrift lauten „optimaler Trade“. Denn nach meiner Herangehensweise gibt es keinen Grund heute keinen put auf den EUR/USD future zu verkaufen. Also der Reihe nach: Wochentrend nach BBTM intakt, schöner Rücksetzer laut RSI im Tageschart weil überverkauft, Saisonalität annähernd perfekt (s. Screenshot von MRCI), IVR 42%…lediglich die Commercials haben ihre netto long Positionen weitgehend abgebaut. Jetzt ist es so dass ich bereits einen Strangle im EUR laufen habe welcher gut angelaufen ist und der auch deltaneutral ist zur Zeit. Betrachte ich nur die puts, fahre ich ein Risiko von ziemlich genau 2% was ich generell nicht mache. Hier bin ich bereit dennoch den put zu verkaufen da es selten so schöne Setups gibt und der Call im Falle eines stärkeren Preisrückganges den Verlust eines puts hedged. Insofern sind es keine „echten“ 2 %, allerdings wäre ein starker Volaanstieg bestimmt schmerzhaft. Man sieht also, man muss einen Trade aus mehreren Perspektiven betrachten.
Was gibt es von mentaler Seite zu sagen? Ich kann kurz ein diskretes Herzklopfen wahrnehmen und muss mich natürlich fragen woher das kommt und ob es ein Warnsignal darstellt. Zum einen rührt es daher, dass ich sonst nie zu einer bestehenden Position eine neue eröffne und daher nicht die innere Sicherheit habe wie sonst. Allerdings wäre es für mich hier verkehrt das Herzklopfen als simple Angst zu deuten und deswegen den Trade nicht zu eröffnen. Eine Tradingweisheit lautet außerdem dass man bei guten Trades aufs Gas steigen kann und bei schlechten lieber runtergeht vom Pedal (natürlich unter Berücksichtigung des Riskomanagements). Letzteres trifft derzeit definitiv nicht zu. Da das Setup hier außergewöhnlich schön ist nehme ich den Trade ohne zu zögern in den Blog auf. Zuletzt noch die Eckdaten: Short put 1.005er mit 72 RLZ und einem Delta von -0.08! Die Prämie beträgt 262.5USD.

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Update 5.4.2017: Der put überschreitet heute die 50% Verlustmarke bei ansteigender Vola. Aus diesem Grunde wird ein 1.12er Call dagegen geschrieben mit einem 0.10er Delta. Ich bleibe weiterhin tendenziell bullisch aber was weiß man schon.. Regeln sind Regeln. Dafür bringt der Call noch immer 250USD Prämie ein.

EUR ADJ 050417

Update 7.4.2017: Ein gnadenloser Volaanstieg zerfetzt den Trade während der Preis gerade mal ein gutes Prozent nach unten lief. Der Ausstieg ist noch bei 100% möglich, konkret -246USD nach Gebühren.

EUR SP EXIT


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