BABA: Short put [-closed-]

Heute wird ein 125er put mit 43 Tagen RLZ, einem -0.12er Delta und 92cent Prämie verkauft. Unerwartet gute Unternehmensnachrichten haben zu einem Kurssprung nach oben geführt auf ein Allzeithoch, zeitgleich stieg die IV deutlich an. Ich verkaufe bewusst nur eine Option da ich noch puts auf AAPL halte und das Klumpenrisiko klein halten möchte. Falls der Kurs wieder nachgibt beobachte ich die IV und überlege mir dann evtl eine zweite Option zu schreiben. Dies müsste aber bald geschehen da die RLZ eben nichtmehr allzu große ist. Initial habe ich hier einen Widerstand verspürt für den Trade der in erster Linie durch unterschwellige Angst zu erklären ist. Da die Angst aber keine rationale Basis hat wäre meine Hypothese dass es auch anderen Marktteilnehmern so geht und diese eher abwarten und dann aber zusehen wie der Preis weiter steigt da es zu wenig Verkaufsdruck gibt. Was sich eben manchmal nicht gut anfühlt macht des öfteren Sinn wobei ich hieraus keine allgemeine Regel ableiten würde. Unabhängig davon ist ein Adjustieren wegen der hohen Liquidität problemlos möglich.

BABA -125p 080617

Update 15.6.2017: Der put kommt heute unter Druck weshalb in den nächsten Standardverfall gerollt wird. Ich entscheide mich für den 115er Strike der immerhin rund 13% entfernt ist und über 160 USD Prämie einbringt. Allerdings ist klar dass es hier um Verlustreduktion geht da der liquidierte put einen Verlust von -110USD eingebracht hat und der neue bei 80USD Gewinn zurückgekauft wird. Die Chancen bleiben recht gut da die IV hoch bleibt, aber man wird sehen denn auch eine hohe IV kann ja noch höher werden!

BABA ADJ

Update 20.6.2017: Der neue put wird heute mit 81USD Gewinn zurück gekauft, was den Verlust auf schmale -29USD Verlust reduziert. Insofern trotz allem kein schlechter Trade!

BABA EXIT


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