IVR Futures

Je nach Zeit und Möglichkeit werde ich hier ab nun meine wenigstens einmal pro Woche aktualisierte IVR Liste reinstellen. Alle Angaben ohne Gewähr.


[Aktualisiert am 2.12.2017]

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240917


FORMULA  IVR (implied volatility rank)

100 x (the current IV level – the 52 week IV low) / (the 52 week IV high – 52 week IV low) = IV Rank

Kommentar: Die notwendigen Daten beziehe ich von ivolatility.com. Dort wird täglich der
IVX auf die verschiedenen Märkte ermittelt. Man hat die Möglichkeit den IVX auf 30, 60, 90 Tage usw. heranzuziehen. Das Endergebnis für meine Analyse ändert sich kaum, es spielt also meist keine Rolle ob man den IVX30 oder IVX60 nimmt. Allerdings gibt es wie immer Ausnahmen und dann weichen die IV-Indices deutlich voneinander ab. Da ich selten Future Optionen mit 30 Tagen Laufzeit handle nehme ich meistens den IVX60.
ivx

35 Gedanken zu “IVR Futures

  1. Hallo Konrelius,

    erst einmal vielen Dank, dass du dies zur Verfügung stellst. Die Vola-Daten sind ja immer vom Vortag. Es ist auch nicht unüblich, dass sich die Vola von einem auf den anderen Tag sich stark verändert. Schaust du dir die aktuelle Vola dann noch einmal an? Wenn ja wo? Die IV der jeweiligen Option?

    Viele Grüße
    Martin

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    1. Hallo Martin! Ich verstehe was du meinst. Vermutlich gibt es keine absolut exakte Möglichkeit die aktuelle Vola festzustellen, außer diese dann selbst zu berechnen. Allerdings hat man üblicherweise ein Gefühl dafür ob die Vola zB innerhalb eines Tages kollabiert und nichtmehr attraktiv ist. Eine Orientierung gibt mir in einigen Märkten zB ein laufend aktualisierte Volaindex wie zB der GVZ im Gold oder der OVX m Rohöl. Auch hilft mir die TWS wo man auf Aktien und ETFs die implizite Vola im Chart anzeigen lassen kann. Hier könnte man zB auf den FXY (Yen ETF) ausweichen und sich die Vola vom Yen indirekt anzeigen lassen. Auch dough.com zeigt ständig aktualisierte IVR’s an. Unterm Strich ist man somit nur fast nie in der Situation ohne jegliche Ahnung über die aktuelle Vola eine Option verkaufen zu müssen. Hinsichtlich der Strikes mache ich mir keine Gedanken weil OTM Optionen immer etwas überpreist sind im Gegensatz zu ATM (Tailrisk). LG!

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  2. Crude IVR:

    30T 19.80% 08/22/2016
    60T 32.08% 10/19/2016

    Weisst Du warum da so eine grosser Unterscheid ist? Rechnerisch kommt man ja nur auf eine IVR von 30% bei 60T.

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    1. ja das kommt öfter vor. Der Grund besteht aus meiner Sich einfach darin dass in den Laufzeiten oft unterschiedliche Volaerwartungen eingepreist sind, zB wenn irgendwelche Events anstehen die man als Ottonormalbürger oft garnicht am Radar hat. Kann aber prinzipiell irgendwelche Gründe haben die man auch nie rausfindet. LG

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  3. Hi!
    Ob du dir wohl mal den NG Chart und die zugehörigen IVR-Werte ansehen könntest?
    Die IVR steht bei dir z.Zt. bei 11%, obwohl NG am 17.02. einen massiven Einbruch erlebt hat.
    Mein Bauchgefühl (allerdings von Aktien beeinflusst) sagt mir, dass die IVR an einem solchen Down-Day doch massiv ansteigen müsste.
    Danke für die Werte!
    Zion

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    1. Hi! Ich denke die IVR sollte schon stimmen, aber ja ich habe mich auch gewundert dass die IV nicht mehr zugenommen hat. Möglicherweise war die IV intraday hoch und hat sich wieder beruhigt. Werde es morgen nochmal checken, Schöne Grüße!

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  4. Hallo Kornelius, ich habe auch die Daten bei iVolatility abonniert, bekomme aber nur bei wenigen der von dir in der PDF genannten Futures überhaupt eine Anzeige (die meisten Futures finde ich nicht in iVolatility). Könntest du mal eine Liste schreiben, welche Futures über welche Börsen du in iVolatility recherchierst und wie diese in der TWS heissen (auch die Börsen dazu) ? Ich bin mir nicht sicher, ob die Futures mit den Futures in der TWS übereinstimmen ..

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  5. Hi Kornelius, nachdem du keine adäquate Einstellung in iVolatility gefunden hast, wie berechnest du eigentlich die IVR des RVX ? Verwendest du da eine andere Quelle ?

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  6. Ach so, du schaust dir den prozentualen Stand des VIX beim Russel an. Wenn du so vorgehst, könntest du das dann aber auch mit dem $OVX (CL@NYMEX), $GVZ (GC@NYMEX), $EVZ (EUR@GLOBEX), $WIX (ZW@ECBOT), $SIX (ZS@ECBOT), $CIX (ZC@ECBOT) usw. machen und den kostenpflchtigen Umweg über iVolatility sparen.

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    1. Ja, könnte man durchaus machen. Allerdings weichen die von dir genannten Indices von Ivolatility teilweise ab, aber generell dürfte man damit nicht wesentlich schlechter fahren. Leider gibt es diese Indices (die ich ebenfalls verfolge) auf nur wenige Basis werte.

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  7. Ich bin stiller, aber begeisterter Mitleser. Hoffe also, dass du das noch lange weiter updatest. Daumen hoch.

    Kurze Bitte- In der letzten Spalte CC(ICE) fehlt dazwischen ein Leerzeichen (ich importiere die xls in meine Morgenroutine und er braucht das Leerzeichen). 🙂

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  8. Hallo Kornelius, in der TWS kannst du dir eine Liste der Futures anlegen (z.B. als Reiter beim Classic Trading und alle Futures mit unendlichem Kontrakt) und zu dem Future kannst du dir dann das jeweilige Chart „implizierte Volatilität“ anzeigen lassen (Menüpfad: Analysetools => Optionsanalyse => Volatilität im Zeitverlauf => implizierte Volatilität). Das Chart zeigt exakt die gleichen Vola-Daten wie bei iVolatility. Um deine IVR zu ermitteln kannst du den aktuellen Wert ablesen, die Höchst- und Tiefpunkte musste du mit der Maus und dem Fadenkreuz messen, wobei man das eigentlich nur selten ändern. Alles für umsonst. Es passt gut mit den Daten aus deiner Excel-Tabelle zusammen, die du hier freundlicherweise immer postest 🙂

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  9. Hallo Kornelius, tolle Seite, und super, dass du so viele Infos zu Verfügung stellst!!!
    Wie machst du das mit Ivola, suchst du dort alle Daten händisch heraus, oder hast du eine Möglichkeit gefunden die Daten zu ziehen? Ich habe gelesen, manche verwenden wohl einen spider, denn mit excel funktioniert es nicht.
    VG Matthias

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  10. Hallo Cornelius, danke für eine aktuelle IVR Liste .vielleicht ist ja noch etwas Platz für den NQ. ich selbst bin seit 2015 Stillhalter. Und bin echt zu frieden ,habe Jahre gebraucht um zu merken was der richtige Weg ist. Zu deinen Videos ,meine Meinung ( die sollte niemand interessieren ) ist, bin mir da nicht sicher ob der BF eine so gute Strategie ist . Mich überzeugt das nicht . Nimm mir nicht übel ist nur meine Sichtweiße .weiterhin viel Erfolg .VG Jürgen

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    1. Hi!
      Beim normalen BF70 sollten 10% drinnen sein, beim Plus erwarte ich mir 15-20%. Allerdings trade ich ihn noch viel zu kurz um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Bei 5 Lots sind jedenfalls 1-2k Gewinn realistisch, 12x im Jahr kann man ihn aufsetzen (wenn man nur den Standardverfall hernimmt). Bei meinen Account wären das wenigstens 4.5k Gewinn wenn ich die 15% schaffen will. Das wären 3-4 sehr gute Trades oder mehr „nur gute“ Trades. Wenn man keinen Ausrutscher hat und die Loser klein halten kann sollte dies klappen. Aber wie gesagt, bin glaube ich erst beim 4. „Plus“ und nun scheint Nr.4 zu klappen, die anderen haben insgesamt ganz wenig Geld gekostet, man muss geduldig sein 🙂 LG

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